Statystyka opisowa 330-MS1-1STA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Belmont: Brooks/Cole, 2009.

1STA_W01 - egzamin pisemny

1STA_W02 - egzamin pisemny

1STA_W03 - egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny (pytania testowe) w formie zdalnej na platformie Blackboard. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 50% punktów z testu.

Przedmiot i metody badań statystycznych. Podstawowe pojęcia statystyczne. Zmienne dyskretne i ciągłe. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Formy prezentacji danych statystycznych. Szeregi statystyczne.

Miary tendencji centralnej. Miary przeciętne klasyczne: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna. Miary

przeciętne pozycyjne: dominanta, mediana, kwartyle.

Miary zmienności: odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe i współczynniki zmienności, momenty zwykłe i centralne, standaryzacja zmiennych.

Miary asymetrii i koncentracji. Miary asymetrii: współczynniki i wskaźniki asymetrii. Miary koncentracji: krzywa Lorenza i współczynniki

koncentracji, kurtoza i eksces.

Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Budowa tablicy korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i warunkowe (grupowe) oraz parametry ich rozkładów.

Metody badania współzależności w dwuwymiarowym rozkładzie empirycznym: miary oparte na chi-kwadrat, stosunek korelacyjny Pearsona, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.

Miary dynamiki: przyrosty absolutne, przyrosty względne, indeksy indywidualne, indeksy agregatowe.

Klasyczny model regresji liniowej.

Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych. Składniki szeregów czasowych: trend, wahania okresowe i koniunkturalne, składnik

losowy.

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) oraz aktywizujące

(dyskusja).

6 godz. zajęć w formie stacjonarnej, 9 godzin zajęć w formie zdalnej (USOSmail, Skype)