Teoria portfela 0600-ES1-3TPE
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

3TPE_U01- praca domowa projektowa; obserwacja ciągła aktywności studenta

3TPE_U02 - praca domowa projektowa; obserwacja ciągła aktywności studenta

3TPE_K01 - obserwacja ciągła aktywności studenta

Podstawą zaliczenia laboratorium jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest liczba punktów uzyskanych z pracy projektowej.

Skala ocen:

0% - 44,9% - ocena niedostateczna

45% - 59,9% - ocena dostateczna

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus

70% - 79,9% - ocena dobra

80% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Treść zajęć:

W oparciu o dane historyczne dotyczące kursów zamknięcia lub stóp zwrotu akcji wyznaczanie (z wykorzystaniem programu MS Excel):

- podstawowych charakterystyk akcji (stopa zwrotu i oczekiwana stopa zwrotu, wariancja i odchylenie standardowe stopy zwrotu, kowariancja stóp zwrotu, współczynnik korelacji);

- parametrów linia charakterystycznych akcji;

- charakterystyk portfeli akcji;

- portfeli o minimalnym ryzyku;

- linii kombinacji akcji;

- warstwic oczekiwanej stopy zwrotu i izoelips wariancji;

- ryzyka systematycznego i specyficznego portfeli akcji (w oparciu o modelu Sharpe’a);

- linii CML i SML.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, praca nad literaturą, praca nad projektem.