Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I 330-ES1-3EC1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

3EC1_W01 Egzamin pisemny

3EC1_W02 Egzamin pisemny

3EC1_W03 Egzamin pisemny

3EC1_U02 Egzamin pisemny

3EC1_U03 Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie pytań testowych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 50% punktów z testu.

Zakres tematów:

Podstawy programowania matematycznego (zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, funkcja celu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie optymalne)

Programowanie liniowe: postać kanoniczna (klasyczna) i standardowa

Rozwiązanie graficzne PL (własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, typy rozwiązań)

Metoda sympleksowa rozwiązywania PL (bazowe rozwiązanie dopuszczalne, wskaźniki optymalności i ich interpretacja, sąsiednie bazowe rozwiązania dopuszczalne, algorytm sympleksowy, tablica sympleksowa, zmienne sztuczne i metoda kar, interpretacja ostatniej tablicy sympleksowej)

Analiza postoptymalizacyjna (możliwości zmian współczynników funkcji celu i wyrazów wolny w ograniczeniach

Symetryczne zagadnienie dualne, w tym interpretacja (np. ceny dualne), zmienne sprzężone, ostatnia tabela programu prymalnego a rozwiązanie dualne

Zagadnienie transportowe, w tym dopuszczalne rozwiązanie bazowe, metody otrzymania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego (KPZ, MEM, VAM), metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego, trasy zakazane - metoda kar

Jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedna zmienną objaśniającą (teoria a obserwacje, stochastyczny charakter modeli, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe, zmienne modelu, estymacja parametrów modelu KMNK, weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego)

Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego (prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności prognozy ex post i ex ante)

Analiza szeregów czasowych - wiadomości wstępne

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i aktywizujące (dyskusja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 305
Jacek Marcinkiewicz 132/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.