Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria 360-FS1-3EKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M.: Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009.

Koop G.: Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Bartosiewicz S. (i in.): Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 1974.

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003.

Chow G.C.: Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.

Kukuła K. (i in.): Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009.

Strahl D. (i in.): Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Efekty uczenia się:

Zna etapy modelowania ekonometrycznego.KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WK01, KA6_UW06

Umie oszacować parametry jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - kolokwia praktyczne w laboratorium; praca

projektowa; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WK01, KA6_UW06

Potrafi dokonać weryfikacji merytorycznej i statystycznej modelu jednorównaniowego w podstawowym zakresie - kolokwia praktyczne w

laboratorium; praca projektowa; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; KA6_UW06, KA6_UW23, KA6_UK03, KA6_UW18

Umie zinterpretować parametry modelu liniowego, wykładniczego i potęgowego - kolokwia praktyczne w laboratorium; praca projektowa;

rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; KA6_UW06, KA6_UW17, KA6_UK03, KA6_UK05

Potrafi wykorzystywać w modelowaniu ekonometrycznym wybrane opogramowanie (MSExcel, Gretl) - kolokwia praktyczne w

laboratorium; praca projektowa; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach; KA6_UW01, KA6_UW17, KA6_UW18, KA6_UW23

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie stosowania metod matematycznych w ekonomii -

obserwacja ciągła aktywności studenta; KA6_KK01

Rozumie potrzebę popularnego przedstawienia laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej - obserwacja ciągła aktywności

studenta; KA6_UK03, KA6_UK05

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń/laboratorium.

Podstawą zaliczenia wykładu będzie liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego (część teoretyczna i zadaniowa, przy czym obie

części muszą być zaliczone), kolokwiów oraz prac domowych, w tym projektu.

Egzamin będzie przeprowadzony w formie zdalnej przy udziale studentów w czasie rzeczywistym z możliwością kontroli samodzielności pracy studenta.

Wymagania techniczne to:

1) połączenie internetowe umożliwiające kontakt ze studentem przez cały czas trwania egzaminu

2) przesłanie przez studenta rozwiązanych zadań lub testów w ustalonym czasie.

Skala ocen z wykładu:

0% - 50,9% - ocena niedostateczna

51% - 60,9% - ocena dostateczna

61% - 70,9% - ocena dostateczna plus

71% - 80,9% - ocena dobra

81% - 90,9% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Model ekonometryczny: elementy modelu, klasyfikacja zmiennych w modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych;

etapy analizy ekonometrycznej; dobór zmiennych objaśniających do jednorównaniowego modelu ekonometrycznego;

wybór postaci analitycznej modelu;

klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia metody, szacowanie parametrów strukturalnych modelu, parametry struktury

stochastycznej modelu, twierdzenie Gaussa-Markowa, estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych modelu;

weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego: dopasowanie modelu do danych empirycznych, istotność parametrów strukturalnych,

badanie własności rozkładu składnika losowego (normalność, autokorelacja, homoskedastyczność);

szacowanie parametrów modeli ekonometrycznych z autokorelacją lub heteroskedastycznością;

zmienne jakościowe w modelach ekonometrycznych; modele nieliniowe; prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeli

ekonometrycznych;

modele wielorównaniowe: postać strukturalna i zredukowana modelu, klasyfikacja modeli wielorównaniowych, szacowanie parametrów

modeli prostych i rekurencyjnych, identyfikowalność modeli o równaniach łącznie współzależnych, estymacja parametrów modeli o

równaniach łącznie współzależnych;

funkcja produkcji, funkcja kosztów, optimum przedsiębiorstwa;

ekonometryczne modele produkcji, kosztów, popytu.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych, ciągła obserwacja pracy studenta na

zajęciach,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Czyżycki 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)