Ekonometria finansowa 420-ES1-3EKF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Zna stosowane podstawowe metody i narzędzia ekonometryczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk na rynkach finansowych - kolokwium, egzamin.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji - kolokwium, egzamin.

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę pozytywną (następuje przepisanie oceny, gdy student wyraził na to zgodę).

Wprowadzenie do ekonometrii finansowej.

Charakterystyka finansowych szeregów czasowych.

Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu.

Modele jednowymiarowych szeregów czasowych.

Stacjonarność ścisła i kowariancyjna.

Procesy ARMA i ARIMA.

Modele klasy GARCH.

Procesy zmienności stochastycznej.

Narzędzia ekonometrii finansowej w analizie wybranych modeli teorii finansów: portfela, hipotezy rynku efektywnego, hipotezy racjonalnych oczekiwań.

Testowanie wybranych form efektywności informacyjnej rynku.

Pomiar efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Wykłady - prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza przykładów empirycznych z wykorzystaniem programów Excel i GRETL. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.