Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria 330-MS2-1EKN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017

Efekty uczenia się:

1EKN_W01 Egzamin pisemny

1EKN_W02 Egzamin pisemny

1EKN_U01 Egzamin pisemny

1EKN_U02 Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie pytań testowych (25 pytań jednokrotnego wyboru). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 51% punktów z testu.

Punktacja (w%):

<95-100> – 5,0

<85-95) – 4,5

<75-85) – 4,0

<65-75) – 3,5

<51-65) – 3,0.

Zakres tematów:

1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego

Podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego, klasyfikacja zmiennych modelu, rodzaje modeli, schemat modelowania ekonometrycznego, dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.

2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego

Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), estymatory MNK parametrów modelu, własności statystyczne estymatorów MNK, inne metody estymacji parametrów strukturalnych modelu.

3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego

Weryfikacja merytoryczna, weryfikacja statystyczna: badanie stopnia zgodności modelu z danymi empirycznymi, badanie jakości ocen parametrów strukturalnych modelu, badanie rozkładu odchyleń losowych.

4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego

5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego

Prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności prognozy.

6. Wielorównaniowe modele ekonometryczne

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i aktywizujące (dyskusja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.