Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria opcji 360-MF2-2TO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J.C Hull Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie WIG Press, Warszawa 1997 (MSC 91, BIM 6479).

2. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne WNT, Warszawa 2005 (MSC 91, BIM 7357).

3. M. Musiela, M. Rutkowski Martingale methods in financial modeling Springer, 2005 (MSC 91, BIM 7717, Rozdz. 1-6).

4. S.R. Pliska Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretny WNT, Warszawa 2005 (MSC 91, BIM 7508).

5. S.E. Shreve Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Springer, 2004.

6. A. Weron, R. Weron Inżynieria finansowa WNT, Warszawa 1998 (MSC 91, BIM 6638).

7. P. Wilmott Derivatives The Theory and Practice of Financial Engineering Wiley, 1998.

8. http://www.gpw.pl/opcje_materialy_edukacyjne (GPW w Warszawie).

Efekty uczenia się:

Zna podstawy modelowania matematycznego w matematyce finansowej z zakresu ciągłych i dyskretnych modeli wyceny opcji - egzamin pisemny, serie kartkówek.

Zna najważniejsze twierdzenia związane z wyceną opcji - egzamin pisemny, serie kartkówek.

Potrafi stosować rozkłady probabilistyczne do modelowania cen opcji - egzamin pisemny, serie kartkówek.

Potrafi stosować procesy stochastyczne do modelowania cen opcji - egzamin pisemny, serie kartkówek.

Metody i kryteria oceniania:

1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń.

2. Na wykładzie przewidziane są kartkówki, za które można otrzymać łącznie 10 punktów. Punktowanie i zaliczanie kartkówek odbywa się na identycznych zasadach jak przy pracach domowych na ćwiczeniach. W przypadku spóźnienia lub nieobecności na wykładzie, na którym była kartkówka studentowi uzyskuje za nią 0 punktów. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku długotrwałej choroby.

3. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z dwóch części: praktycznej oraz teoretycznej.

Student może uzyskać łącznie 70 punktów. Każdą z części egzaminu oceniana jest we właściwej dla niej skali punktowej, z tym że ostateczny wynik przeliczana na określoną powyżej punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Istnieje możliwość zwolnienia z poszczególnych części egzaminu. Ze zwolnienia z danej części może skorzystać student, który nie ściągał na kolokwiach i kartkówkach oraz uzyskał co najmniej 75% punktów

• z kolokwiów na ćwiczeniach w przypadku z części praktycznej,

• z kartkówek na wykładach w przypadku części teoretycznej.

Liczba zwolnionych studentów z danej części nie może przekroczyć 10% ogólne liczby studentów, przy czym otrzymana liczba jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby naturalnej. Zwolnienie następuję w kolejności osiągniętych wyników.

Student zwolniony z danej części egzaminu otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do liczby punktów uzyskanych odpowiednio z kolokwiów lub kartkówek.

5. Podstawą do wystawienia oceny końcowej z egzaminu z przedmiotu jest łączna suma punktów uzyskanych z: części praktycznej i teoretycznej zaliczenia wykładu, kartkówek na wykładach oraz 20% punktów zdobytych na ćwiczeniach. Ocena końcowa wystawiana zgodnie ze skalą ocen z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB.

Zakres tematów:

Kontrakty terminowe forward i futures; cena kontraktów terminowych; rynek akcji i inne rynki finansowe; opcje i ich rynek; arbitraż i arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych; model rynku finansowego z czasem dyskretnym (jednookresowy i wielookresowy, drzewa dwumianowe); wycena opcji europejskich z wykorzystaniem drzew dwumianowych; rynki zupełne i niezupełne; model rynku finansowego z czasem ciągłym; wycena martyngałowa instrumentów pochodnych; model Blacka - Scholesa wyceny opcji na akcje; analiza wrażliwości w modelu Blacka - Scholesa; wycena opcji indeksowych i walutowych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, konsultacje, praca nad literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2008
Jarosław Kotowicz 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)