Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria opcji 360-MF2-2TO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J.C Hull Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie WIG Press, Warszawa 1997 (MSC 91, BIM 6479).

2. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne WNT, Warszawa 2005 (MSC 91, BIM 7357).

3. M. Musiela, M. Rutkowski Martingale methods in financial modeling Springer, 2005 (MSC 91, BIM 7717, Rozdz. 1-6).

4. S.R. Pliska Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretny WNT, Warszawa 2005 (MSC 91, BIM 7508).

5. S.E. Shreve Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models Springer, 2004.

6. A. Weron, R. Weron Inżynieria finansowa WNT, Warszawa 1998 (MSC 91, BIM 6638).

7. P. Wilmott Derivatives The Theory and Practice of Financial Engineering Wiley, 1998.

8. http://www.gpw.pl/opcje_materialy_edukacyjne (GPW w Warszawie).

Efekty uczenia się:

Zna podstawy modelowania matematycznego w matematyce finansowej z zakresu ciągłych i dyskretnych modeli wyceny opcji - kolokwia, domowe prace rachunkowe/problemowe, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Zna najważniejsze twierdzenia związane z wyceną opcji - kolokwia, domowe prace rachunkowe/problemowe.

Potrafi stosować rozkłady probabilistyczne do modelowania cen opcji - kolokwia, domowe prace rachunkowe/problemowe, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Potrafi stosować procesy stochastyczne do modelowania cen opcji - kolokwia, domowe prace rachunkowe/problemowe, prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach, obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach przewidziane są następujące prace pisemne:

• kolokwia, za które można otrzymać łącznie 80 punktów,

• prace domowe, za które można otrzymać łącznie 20 punktów.

a. Każda z prac domowych jest punktowana jednakowo. Prowadzący zajęcia może każdą z prac pisemnych oceniać we właściwej dla niej skali punktowej z tym, że liczba uzyskanych punktów zostaje przeliczona na liczbę punktów wskazaną w sylabusie z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.

b. Prowadzący wyznacza jeden terminy każdego kolokwium.

c. Każdą pracę domową należy oddać prowadzącemu w ciągu dwóch tygodni od jej zadania (w przypadku końca semestru termin ten może ulec skróceniu do 1 tygodnia). W przypadku, gdy ostatni dzień terminu oddania pracy domowej przypada w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, pracę domową należy oddać w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych bezpośrednio następującym po tym dniu. Prace oddane po terminie nie są brane pod uwagę.

2. Podstawą do zwolnienia studenta z uczestnictwa w części lub całości zajęć może być

• uzyskanie zgody dziekana na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

• realizacji przez studenta IPS,

• kolizji zajęć z powodu studiów na dwóch kierunkach,

• kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

Zgodę na zwolnienie z ćwiczeń udziela prowadzący te ćwiczenia w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru w przypadku IOS oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru w pozostałych przypadkach, informując o tym prowadzącego wykłady. Uzyskanie zgody na zwolnienie z zajęć nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

3. Opuszczenie przez studenta 6 godzin ćwiczeń przewidzianych planem może stanowić podstawę do ich niezaliczenia (§20 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB). Student taki może uzyskać zaliczenie ćwiczeń, jeżeli wynika to z liczby punktów uzyskanych wyłącznie z kolokwiów.

4. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB.

Zakres tematów:

Kontrakty terminowe forward i futures; cena kontraktów terminowych; rynek akcji i inne rynki finansowe; opcje i ich rynek; arbitraż i arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych; model rynku finansowego z czasem dyskretnym (jednookresowy i wielookresowy, drzewa dwumianowe); wycena opcji europejskich z wykorzystaniem drzew dwumianowych; rynki zupełne i niezupełne; model rynku finansowego z czasem ciągłym; wycena martyngałowa instrumentów pochodnych; model Blacka - Scholesa wyceny opcji na akcje; analiza wrażliwości w modelu Blacka - Scholesa; wycena opcji indeksowych i walutowych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe/problemowe, konsultacje, praca nad literaturą, prace domowe, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 2008
Jarosław Kotowicz 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)