Ekonometria I 330-ES1-3EC1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Literatura podstawowa:

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018.

Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne: zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem: zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Pearson Series in Economics, Boston 2015.

Literatura uzupełniająca:

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2016.

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

3EC1_W01- egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

3EC1_W02- egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

3EC1_W03- egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie pytań testowych. Egzamin zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem platformy eduPortal. Łącznie można zdobyć 60 punktów z egzaminu. Oceny:

5,0 - co najmniej 55 punktów z egzaminu,

4,5 - co najmniej 49 punktów z egzaminu,

4,0 - co najmniej 43 punkty z egzaminu,

3,5 - co najmniej 37 punktów z egzaminu,

3,0 - co najmniej 31 punktów z egzaminu.

Dodatkowo będą proponowane zadania/projekty umożliwiające podwyższenie oceny końcowej z egzaminu o pół stopnia. Szczegółowe informacje i kryteria oceny zadań/projektów będą przekazywane w trakcie wykładów.

Podstawy programowania matematycznego (zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, funkcja celu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie optymalne)

Programowanie liniowe: postać kanoniczna (klasyczna) i standardowa

Rozwiązanie graficzne PL (własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, typy rozwiązań)

Metoda sympleksowa rozwiązywania PL (bazowe rozwiązanie dopuszczalne, wskaźniki optymalności i ich interpretacja, sąsiednie bazowe rozwiązania dopuszczalne, algorytm sympleksowy, tablica sympleksowa, zmienne sztuczne i metoda kar, interpretacja ostatniej tablicy sympleksowej)

Analiza postoptymalizacyjna (możliwości zmian współczynników funkcji celu i wyrazów wolny w ograniczeniach

Symetryczne zagadnienie dualne, w tym interpretacja (np. ceny dualne), zmienne sprzężone, ostatnia tabela programu prymalnego a rozwiązanie dualne

Zagadnienie transportowe, w tym dopuszczalne rozwiązanie bazowe, metody otrzymania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego (KPZ, MEM, VAM), metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego, trasy zakazane - metoda kar

Jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedna zmienną objaśniającą (teoria a obserwacje, stochastyczny charakter modeli, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe, zmienne modelu, estymacja parametrów modelu KMNK, weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego)

Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego (prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności prognozy ex post i ex ante)

Analiza szeregów czasowych - wiadomości wstępne

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej), przedstawienie sposobów zastosowania programów komputerowych (Excel, GRETL) do analiz empirycznych, a także metody aktywizujące (dyskusja, projekty).