Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stochastic Processes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-1PSa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stochastic Processes
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: Erasmus+ sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline:science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 1, semester: 2

Prerequisities:

lecture 30 h. exercise class 30 h.

Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 6

Balance of student workload:

attending lectures15x2h = 30h

attending exercise classes 15x2h = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 12x1h = 12h

the final examination: preparation.and take 12h + 3h = 15h

control works: repeating the material and preparation 3x4h = 12h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 77 h., 3 ECTS

Literatura:

1. P. Billingsley Probability and measure, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, 1995

2. I. Gichman, A. Skorochod, The Theory of Stochastic Processes, Springer Verlag 1974

3. I. Karatzas, S. E. Shreve Brownian Motion and Stochastic Calculus Springer 1991.

4. T. Brzeźniak, T. Zastawniak Basic stochastic processes, A Course Through Exercises, Springer Verlag 1999

5. F. Klebaner Introduction To Stochastic Calculus With Applications, Imperial College Press, 2005

6. T.Mikosch Elementary stochastic calculus with finanse, World Scientific Publishing 2004

Efekty uczenia się:

Student has ability for modelling financial and actuarial phenomena by stochastic processes.

Student knows:

1. the notion of stochastic process and its characteristics KA7_WG01 , KA7_KK02

2. the notion and properties of conditional expected value KA7_WG02

3. important examples of discrete and continuous stochastic processes KA7_WG10 , KA7_UW02

4. Markov chains and their properties KA7_UW11, KA7_UW16

5. Wiener process and its properties KA7_WG11

6. the notion and applications of Ito integral KA7_WG10 , KA7_UK02

7. Elements of stochastic differential equations KA7_WG06, KA7_WG11 , KA7_KK01

Metody i kryteria oceniania:

The overall form of credit for the course: final exam.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)