Stochastic Processes
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 360-MS2-1PSa |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Stochastic Processes |
Jednostka: | Wydział Matematyki |
Grupy: |
Erasmus+ sem. letni |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywne |
Pełny opis: |
Course profile: academic Form of study: stationary Course type: obligatory Academic discipline:science and natural science, field of study in the arts and science: mathematics Year: 1, semester: 2 Prerequisities: lecture 30 h. exercise class 30 h. Verification methods: lectures, exercises, consultations, studying literature, home works, discussions in groups. ECTS credits: 6 Balance of student workload: attending lectures15x2h = 30h attending exercise classes 15x2h = 30h preparation for classes 7x3h = 21h completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h consultations 12x1h = 12h the final examination: preparation.and take 12h + 3h = 15h control works: repeating the material and preparation 3x4h = 12h Quantitative description Direct interaction with the teacher: 77 h., 3 ECTS |
Literatura: |
1. P. Billingsley Probability and measure, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, 1995 2. I. Gichman, A. Skorochod, The Theory of Stochastic Processes, Springer Verlag 1974 3. I. Karatzas, S. E. Shreve Brownian Motion and Stochastic Calculus Springer 1991. 4. T. Brzeźniak, T. Zastawniak Basic stochastic processes, A Course Through Exercises, Springer Verlag 1999 5. F. Klebaner Introduction To Stochastic Calculus With Applications, Imperial College Press, 2005 6. T.Mikosch Elementary stochastic calculus with finanse, World Scientific Publishing 2004 |
Efekty uczenia się: |
Student has ability for modelling financial and actuarial phenomena by stochastic processes. Student knows: 1. the notion of stochastic process and its characteristics KA7_WG01 , KA7_KK02 2. the notion and properties of conditional expected value KA7_WG02 3. important examples of discrete and continuous stochastic processes KA7_WG10 , KA7_UW02 4. Markov chains and their properties KA7_UW11, KA7_UW16 5. Wiener process and its properties KA7_WG11 6. the notion and applications of Ito integral KA7_WG10 , KA7_UK02 7. Elements of stochastic differential equations KA7_WG06, KA7_WG11 , KA7_KK01 |
Metody i kryteria oceniania: |
The overall form of credit for the course: final exam. |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska | |
Prowadzący grup: | Tomasz Czyżycki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ CW
PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska | |
Prowadzący grup: | Tomasz Czyżycki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.