Ekonometria finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 0600-ES1-3EKF |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.103
|
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria finansowa |
Jednostka: | Instytut Informatyki. |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Tryb prowadzenia przedmiotu: | w sali |
Skrócony opis: |
Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności. |
Pełny opis: |
Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Przedmiot obowiązkowy Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka Rok studiów: 3, semestr: 6. Prerekwizyty: Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria I, Analiza matematyczna I, Algebra liniowa wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem. Punkty ECTS: 2 Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach15x1h = 15h udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h przygotowanie do zajęć 5h = 5h realizacja projektów = 25h Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS |
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Cambell J. Y., Lo A. W., McKinlay A. C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1997;. 2. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków 2009; 3. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006. Literatura uzupełniająca: 1. Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 63 (768), Szczecin 2013, s. 193-206; 2. Kaczmarzyk J., Zieliński T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, AE w Katowicach, Katowice 2010; 3. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008; 4. Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wyd. UE, Poznań 2009; 5. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2008. |
Efekty uczenia się: |
Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu: Zna stosowane metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk na rynkach finansowych.K_IE1A_W13 Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji.K_IE1A_W14 Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu finansów.K_IE1A_U13 Umie pozyskiwać dane oraz analizować i interpretować podstawowe procesy finansowe zachodzące w gospodarce oraz instytucjach finansowych jak np. funduszach inwestycyjnych.K_IE1A_U15 Potrafi dokonać analizy ryzyka portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.K_IE1A_U25 Potrafi pracować w grupie jaki i działać w sposób przedsiębiorczy.K_IE1A_K02, K_IE1A_K07 |
Metody i kryteria oceniania: |
Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę co najmniej 3,0 (następuje przepisanie oceny z ćwiczeń, gdy student wyraził na to zgodę). Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz projektów i uzyskania z nich min. 50% łącznej ilości punktów. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.