Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	0600-FS1-3EK
Kod Erasmus / ISCED:	11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Ekonometria
Jednostka:	Instytut Matematyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Rodzaj przedmiotu:	obowiązkowe
Założenia (opisowo):	Student zna zasady i metody estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli ekonometrycznych oraz ich podstawowe zastosowania.
Tryb prowadzenia przedmiotu:	w sali
Skrócony opis:	Umiejętność budowy, estymacji, interpretacji oraz zastosowania podstawowych opisowych modeli ekonometrycznych jednorównaniowych i wielorównaniowych.
Pełny opis:	Model ekonometryczny: elementy modelu, klasyfikacja zmiennych w modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych; etapy analizy ekonometrycznej; dobór zmiennych objaśniających do jednorównaniowego modelu ekonometrycznego; wybór postaci analitycznej modelu; klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia metody, szacowanie parametrów strukturalnych modelu, parametry struktury stochastycznej modelu, twierdzenie Gaussa-Markowa, estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych modelu; weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego: dopasowanie modelu do danych empirycznych, istotność parametrów strukturalnych, badanie własności rozkładu składnika losowego (normalność, autokorelacja, homoskedastyczność); szacowanie parametrów modeli ekonometrycznych z autokorelacją lub heteroskedastycznością; zmienne jakościowe w modelach ekonometrycznych; modele nieliniowe; prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych; modele wielorównaniowe: postać strukturalna i zredukowana modelu, klasyfikacja modeli wielorównaniowych, szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych, identyfikowalność modeli o równaniach łącznie współzależnych, estymacja parametrów modeli o równaniach łącznie współzależnych; ekonometryczne modele produkcji, kosztów, popytu.
Literatura:	Literatura podstawowa Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M.: Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009. Koop G.: Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011. Maddala G.S.: Ekonometria, PWN, Warszawa 2006. Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca Bartosiewicz S. (i in.): Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 1974. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2003. Chow G.C.: Ekonometria, PWN, Warszawa 1995. Kukuła K. (i in.): Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009. Strahl D. (i in.): Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Efekty uczenia się:	Zna etapy modelowania ekonometrycznego. Zna założenia i kryterium klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Umie oszacować parametry jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego. Potrafi dokonać weryfikacji merytorycznej i statystycznej modelu jednorównaniowego w podstawowym zakresie. Umie zinterpretować parametry modelu liniowego, wykładniczego i potęgowego. Potrafi wykorzystywać w modelowaniu ekonometrycznym wybrane oprogramowanie (MSExcel). Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie stosowania metod matematycznych w ekonomii. Rozumie potrzebę popularnego przedstawienia laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
Metody i kryteria oceniania:	Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.