Teoria opcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	0600-FS2-2TO
Kod Erasmus / ISCED:	11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Teoria opcji
Jednostka:	Instytut Matematyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Rodzaj przedmiotu:	obowiązkowe
Założenia (lista przedmiotów):	Procesy stochastyczne 0600-FS2-1PS Teoria miary i całki 0600-FS2-1TMC
Skrócony opis:	Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność modelowania i wyliczania wartości instrumentu pochodnego - opcji w czasie dyskretnym i ciągłym na różne instrumenty bazowe.
Pełny opis:	Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Przedmiot obowiązkowy Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka Rok studiów: 2, semestr: 3 Prerekwizyty: Teoria miary i całki, Procesy stochastyczne wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz. Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Punkty ECTS: 5 Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach15x2h = 30h udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h udział w konsultacjach 12x1h = 12h przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 77 godzin, 3 ECTS
Literatura:	1 J.C Hull Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997. 2. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2005. 3. M. Musiela, M. Rutkowski Martingale methods in financial modeling, Springer, 2005. 4. S.R. Pliska Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretny, WNT, Warszawa 2005. 5. A. Weron, R. Weron Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Efekty uczenia się:	Zna podstawy modelowania matematycznego w matematyce finansowej z zakresu ciągłych i dyskretnych modeli wyceny opcji. K_W09, K_W15 Zna najważniejsze twierdzenia związane z wyceną opcji. K_W03 Potrafi stosować rozkłady probabilistyczne do modelowania cen opcji. K_U11 Potrafi stosować procesy stochastyczne do modelowania cen opcji. K_U18 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w obszarach nauk ekonomicznych i matematycznych. K_K01
Metody i kryteria oceniania:	Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.