Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3EKF
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 3, semestr: 6.

Prerekwizyty: Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria I, Analiza matematyczna I, Algebra liniowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektami, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 5h = 5h

realizacja projektów = 25h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cambell J. Y., Lo A. W., McKinlay A. C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1997;.

2. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków 2009;

3. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 63 (768), Szczecin 2013, s. 193-206;

2. Kaczmarzyk J., Zieliński T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, AE w Katowicach, Katowice 2010;

3. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008;

4. Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wyd. UE, Poznań 2009;

5. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.

6. Jamróz P., Koronkiewicz G., The occurrence of the day-of-the-week effects on Polish and major world stock markets, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", vol. 37 (50), 2014, pp. 71-88.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna stosowane metody, narzędzia statystyczne i ekonometryczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk na rynkach finansowych.K_IE1A_W13

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji.K_IE1A_W14

Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu finansów.K_IE1A_U13

Umie pozyskiwać dane oraz analizować i interpretować podstawowe procesy finansowe zachodzące w gospodarce oraz instytucjach finansowych jak np. funduszach inwestycyjnych.K_IE1A_U15

Potrafi dokonać analizy ryzyka portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.K_IE1A_U25

Potrafi pracować w grupie jaki i działać w sposób przedsiębiorczy.K_IE1A_K02, K_IE1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę pozytywną (następuje przepisanie oceny, gdy student wyraził na to zgodę).

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz projektów i uzyskania z nich min. 51% łącznej ilości punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)