Ekonometria finansowa

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

Literatura podstawowa:

1. Cambell J. Y., Lo A. W., McKinlay A. C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1997;.

2. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków 2009;

3. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 63 (768), Szczecin 2013, s. 193-206;

2. Kaczmarzyk J., Zieliński T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, AE w Katowicach, Katowice 2010;

3. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008;

4. Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wyd. UE, Poznań 2009;

5. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.

6. Jamróz P., Koronkiewicz G., The occurrence of the day-of-the-week effects on Polish and major world stock markets, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", vol. 37 (50), 2014, pp. 71-88.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę pozytywną (następuje przepisanie oceny, gdy student wyraził na to zgodę).

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz projektów i uzyskania z nich min. 51% łącznej ilości punktów.