Ekonometria I 0300-ES1-3EC1
Wykład (WYK)
Rok akademicki 2019/20
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011 Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011 Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca: Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000 Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010 Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009 Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001 Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013 Statistics and econometrics: multivariate analysis of insurance and finance market, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. |
||
| Efekty uczenia się: |
WIEDZA 3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego E1_W06 3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych E1_W06 3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy E1_W06 UMIEJĘTNOŚCI 3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym E1_U02 3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki E1_U02 3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych E1_U02, E1_U04 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 3EC1_K01 Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji problemów ekonomicznych E1_K06 |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów i aktywnego udziału w zajęciach. Punktacja (w %): <100 - 95> – 5,0 (95 - 90> – 4,5 (90 - 80> – 4,0 (80 - 65> – 3,5 (65 - 51> – 3,0 |
||
| Zakres tematów: |
1. Programowanie liniowe (budowa zadań programowania liniowego, metody rozwiązywania zadań programowania liniowego, zagadnienie dualne, analiza pooptymalizacyjne) 2. Zagadnienie transportowe (model matematyczny zagadnienia transportowego, metody wyznaczania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego, rozwiązanie optymalne, trasy zakazane) 3. Modelowanie ekonometryczne (etapy modelowania ekonometrycznego, specyfikacja modelu, estymacja parametrów strukturalnych modelu, weryfikacja modelu ekonometrycznego, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego) |
||
| Metody dydaktyczne: |
Wykład prezentowany w programie Power Point. Teoria poparta przykładami. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
każda środa, 8:00 - 9:30,
sala 301 |
Dorota Perło | 119/150 |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.