Ekonometria finansowa 0600-ES1-3EKF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna stosowane metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk na rynkach finansowych. - egzamin;

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji. - egzamin;

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę co najmniej 3,0 (następuje przepisanie oceny z ćwiczeń, gdy student wyraził na to zgodę).

Treść zajęć:

Wprowadzenie do ekonometrii finansowej.

Charakterystyka finansowych szeregów czasowych.

Modele jednowymiarowych szeregów czasowych.

Stacjonarność ścisła i kowariancyjna.

Procesy ARMA i ARIMA.

Modele klasy GARCH.

Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu.

Procesy zmienności stochastycznej.

Narzędzia ekonometrii finansowej w analizie wybranych modeli teorii finansów – portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwań. Testowanie wybranych form efektywności informacyjnej rynku.

Pomiar efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem.