Ekonometria II 330-EN2-1EC2
Wykład (WYK)
Rok akademicki 2020/21
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 9 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008. Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013. Literatura uzupełniająca: Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017 |
||
| Efekty uczenia się: |
1EKN_W01 Egzamin pisemny 1EKN_W02 Egzamin pisemny 1EKN_U01 Egzamin pisemny 1EKN_U02 Egzamin pisemny |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie pytań testowych (25 pytań jednokrotnego wyboru). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 51% punktów z testu. Punktacja (w%): <95-100> – 5,0 <85-95) – 4,5 <75-85) – 4,0 <65-75) – 3,5 <51-65) – 3,0. |
||
| Zakres tematów: |
1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego Podstawy teoretyczne modelowania ekonometrycznego, klasyfikacja zmiennych modelu, rodzaje modeli, schemat modelowania ekonometrycznego, dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. 2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), estymatory MNK parametrów modelu, własności statystyczne estymatorów MNK, inne metody estymacji parametrów strukturalnych modelu. 3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego Weryfikacja merytoryczna, weryfikacja statystyczna: badanie stopnia zgodności modelu z danymi empirycznymi, badanie jakości ocen parametrów strukturalnych modelu, badanie rozkładu odchyleń losowych. 4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego 5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego Prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary dokładności prognozy. 6. Wielorównaniowe modele ekonometryczne |
||
| Metody dydaktyczne: |
W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i aktywizujące (dyskusja). |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45,
sala 301 |
Jacek Marcinkiewicz | 86/ |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.