Teoria ryzyka 360-MF2-2TR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

1) Igor Rychlik, Jesper Rydén, Probability and Risk Analysis, Springer (2010).

2) Wojciech Otto: Ubezpieczenia majątkowe. Wyd. 1. Cz. I: Teoria ryzyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004

3) Newton L. Bowers, Hans U. Gerber, J.C. Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbit: Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries, 1986.

Zna modele aktualizacji rozkładu prawdopodobieństwa (priori i posteriori). KA7_WG04

Potrafi wyznaczyć prawdopodobieństwo predykcyjne zdarzenia oraz tego, że zdarzenie to wystąpi przynajmniej raz. KA7_UW11,KA7_UU01

Zna modele ryzyka indywidualnego i ryzyka łącznego. Zna podstawowe

rozkłady liczby szkód oraz podstawowe rozkłady łącznej wartości

szkód. KA7_WG10, KA7_UU01

Potrafi wyznaczyć składkę przy znanym rozkładzie ryzyka. KA7_UW14,KA7_UU01, KA7_KK01, KA7_KK02

Potrafi wyznaczyć rozkład łącznej wartości szkód portfela oraz

stosować podstawowe aproksymacje tego rozkładu. KA7_UW14,KA7_UU01,KA7_KK01, KA7_KK02

Dwa kolokwia, liczona jest średni wynik z dwóch kolokwiów. Ocenę można podwyższyć przez aktywność na zajęciach. Aktywność doliczana jest do średniego wyniku z kolokwiów i jest to maksymalnie +9% (osoba z największą liczbą zgłoszeń dostaje +9%, pozostali proporcjonalnie mniej).

0% - 50% - ocena niedostateczna

51% - 60% - ocena dostateczna

61% - 70% - ocena dostateczna plus

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Prawdopodobieństwo jako ryzyko. Wnioskowanie Bayesowskie w mierzeniu ryzyka.

Wycena ryzyka i kalkulacja składki przy znanym rozkładzie

prawdopodobieństwa, własności składki. Model ryzyka indywidualnego.

Model ryzyka łącznego - podstawowe rozkłady liczby szkód oraz łącznej

wartości szkód. Wzór rekurencyjny Panjera. Teoria użyteczności,

optymalny podział ryzyka, miary ryzyka (w tym ryzyka kredytowego i rynkowego), porządkowanie ryzyk.

Aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód z portfela. Elementy

teorii ruiny.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.