| Liczba godzin: |
30
|
| Limit miejsc: |
(brak limitu) |
| Literatura: |
1. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody aktuarialne, PWN, Warszawa, 2006
2. Gerber H., Life Insurance Mathetnatics, Springer-Verlag, Berlin 1995
3. Dickson D., Hardy M., Waters H., Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Camdridge University Press, 2009
|
| Efekty uczenia się: |
Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:
Zna podstawowe pojęcia z modelem demograficznym tj. zmienne losowe opisujące przyszły czas życia x-latka, tablic trwania życia, hipotezy interpolacyjne dla wieków ułamkowych. - egzamin pisemny;
Potrafi wymienić oraz scharakteryzować typy polis ubezpieczeń na życie, typy podstawowych rent życiowych, podstawowe modele składek i umów ubezpieczeniowych. - egzamin pisemny, kartkówki;
Posługuje się notacją aktuarialną. - egzamin pisemny, kartkówki;
Wyznacza prawdopodobieństwa przeżycia i śmierci na podstawie funkcji przeżycia, natężenia śmiertelności oraz tablic trwania życia i stosuje hipotezy interpolacyjne. - egzamin pisemny;
Wyznacza składki netto w podstawowych typach polis ubezpieczeniowych oraz rent życiowych. - egzamin pisemny;
|
| Metody i kryteria oceniania: |
1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczy ćwiczenia.
2. Egzamin jest dwuczęściowy w formie pisemnej:
- część praktyczna (od 5 do 10 zadań);
- część teoretyczna (od 3 do 5 pytań).
Do zdobycia łącznie z obu części 80 punktów.
3. Student, który uzyska łącznie z części praktycznej i teoretycznej egzaminu, (opcjonalnie kartkówek przeprowadzanych na wykładach (max. 10 punktów)) oraz 10% punktów zdobytych na ćwiczeniach co najmniej 50% punktów uzyskuje pozytywną ocenę końcową z egzaminu zgodnie z obowiązującą skalą ocen.
4. Nieobecność na kartkówce oznacza 0 punktów.
5. Skala ocen:
50-60% pkt - 3,0
61-70% pkt - 3,5
71-80% pkt - 4,0
81-90% pkt - 4,5
91-100% pkt - 5,0
|
| Zakres tematów: |
Treść zajęć:
Elementy modelu demograficznego: przyszły czas trwania życia, natężenie zgonów, hipotezy interpolacyjne, tablice trwania życia.
Ubezpieczenia na życie: omówienie i wycena (za pomocą jednorazowej składki netto) podstawowych typów ubezpieczeń w modelu ciągłym i dyskretnym, wycena ubezpieczeń ze zmienną sumą świadczenia, zastosowanie funkcji komutacyjnych, związki między modelem ciągłym a dyskretnym.
Renty życiowe: omówienie i wycena (za pomocą jednorazowej składki netto) podstawowych typów rent w modelu ciągłym i dyskretnym, wycena rent ze zmiennymi płatnościami, zastosowanie funkcji komutacyjnych.
Klasyfikacja umów ubezpieczeniowych, zasada równoważności, wyznaczanie składek netto.
Rezerwy netto.
|
| Metody dydaktyczne: |
Metody dydaktyczne: wykłady, dyskusje na zajęciach, konsultacje, praca nad literaturą.
|
