Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-3EKF Kod Erasmus / ISCED: 11.103 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych. Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6.

Prerekwizyty: Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria I, Analiza matematyczna I, Algebra liniowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 5h = 5h

realizacja projektów = 25h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cambell J. Y., Lo A. W., McKinlay A. C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1997;.

2. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków 2009;

3. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 63 (768), Szczecin 2013, s. 193-206;

2. Kaczmarzyk J., Zieliński T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, AE w Katowicach, Katowice 2010;

3. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008;

4. Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wyd. UE, Poznań 2009;

5. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna stosowane metody i narzędzia statystyczne i ekonometryczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk na rynkach finansowych.K_IE1A_W13

Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji.K_IE1A_W14

Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu finansów.K_IE1A_U13

Umie pozyskiwać dane oraz analizować i interpretować podstawowe procesy finansowe zachodzące w gospodarce oraz instytucjach finansowych jak np. funduszach inwestycyjnych.K_IE1A_U15

Potrafi dokonać analizy ryzyka portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.K_IE1A_U25

Potrafi pracować w grupie jaki i działać w sposób przedsiębiorczy.K_IE1A_K02, K_IE1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy zaliczyli laboratorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Z egzaminu mogą być zwolnieni studenci, którzy z laboratorium uzyskali ocenę co najmniej 3,0 (następuje przepisanie oceny z ćwiczeń, gdy student wyraził na to zgodę).

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach oraz projektów i uzyskania z nich min. 50% łącznej ilości punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności interpretowania modeli równowagi na rynku finansowym, identyfikacji, estymacji i

interpretacji modeli w analizie jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych; weryfikacji hipotez teorii

finansów na rzeczywistych danych; stosowania modeli procesów niestacjonarnych w analizie wybranych zależności makroekonomicznych.

Tworzenia portfeli inwestycyjnych oraz oceny ich efektywności.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne/matematyczne, dyscyplina: ekonomia/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 6.

Prerekwizyty: Statystyka opisowa, Statystyka matematyczna, Ekonometria I, Analiza matematyczna I, Algebra liniowa

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 5h = 5h

realizacja projektów = 25h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cambell J. Y., Lo A. W., McKinlay A. C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1997;.

2. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków 2009;

3. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse,

Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 63 (768), Szczecin 2013, s. 193-206;

2. Kaczmarzyk J., Zieliński T., Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego, AE w Katowicach, Katowice 2010;

3. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008;

4. Marcinkowski J., Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wyd. UE, Poznań 2009;

5. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.