Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria II 400-ES2-1EC2
Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ekonometria II 400-ES2-1EC2
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 402
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-17 18:30 : 20:00 sala 402
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Elżbieta Misiewicz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH-Oficyna Wydawnicza,, Warszawa 2007

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

2012

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Zakres tematów:

1. Specyfikacja modelu ekonometrycznego - etapy modelowania ekonometrycznego, klasyfikacja zmiennych modelu, rodzaje modeli,

metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.

2. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego - założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)

3. Weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - weryfikacja merytoryczna, weryfikacja statystyczna: badanie stopnia

zgodności modelu z danymi empirycznymi, badanie jakości ocen parametrów strukturalnych modelu, badanie rozkładu odchyleń

losowych.

4. Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego

5. Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego - prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa, miary

dokładności prognozy.

6. Wielorównaniowe modele ekonometryczne

Metody dydaktyczne:

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem USOS, MS Teams, Blackboard.

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), zagadnienia teoretyczne zilustrowane przykładami empirycznymi

z wykorzystaniem programów Excel i Gretl.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń i laboratorium. Egzamin pisemny zawierający pytania zamknięte i otwarte, przeprowadzony w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Zaliczenie wykładu w przypadku uzyskania min. 51% punktów z egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.