Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-3EC1 Kod Erasmus / ISCED: 11.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Założenia (opisowo):

Przystępując do kursu student powinien posiadać wiedzę zdobytą na przedmiotach: matematyka i statystyka opisowa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w tym dokładniej o liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy

problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych oraz do prognozowania. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: III/V

Wymagania wstępne: 1000-ES1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programów Excel i GRETL, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 h.;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

konsultacje – 15 h;

przygotowanie do zajęć – 60 h;

przygotowanie do kolokwium – 15 h;

przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Wiadomości wstępne

Podstawy programowania matematycznego: zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, funkcja celu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie optymalne.

Programowanie liniowe: postać kanoniczna (klasyczna) i standardowa, rozwiązanie graficzne, własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, typy rozwiązań, podstawy metody sympleksowej, bazowe rozwiązanie dopuszczalne, wskaźniki optymalności i ich interpretacja, sąsiednie bazowe rozwiązania dopuszczalne, algorytm sympleksowy, tablica sympleksowa, wzory przejścia, zmienne sztuczne i metoda kar, interpretacja ostatniej tablicy sympleksowej, analiza postoptymalizacyjna, wprowadzenie możliwości zmian współczynników funkcji celu i wyrazów wolnych w ograniczeniach, symetryczne zagadnienie dualne i jego interpretacja (np. ceny dualne), zmienne sprzężone, ostatnia tabela programu prymalnego a rozwiązanie dualu.

Zagadnienie transportowe - szczególny przypadek programowania liniowego: podstawy metody wyznaczania rozwiązania optymalnego, pętla, węzły niezależne, baza, dopuszczalne rozwiązanie bazowe, metody otrzymania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego (KPZ, MEM, VAM), metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego, trasy zakazane - metoda kar.

Modele ekonometryczne: teoria a obserwacje, stochastyczny charakter modeli, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe, zmienne modelu, objaśniające, objaśniane, endogeniczne, egzogeniczne, opóźnione w czasie, z góry ustalone.

Estymatory MNK parametrów modelu (Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów).

Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: koincydencja teoretyczna, koincydencja empiryczna.

Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: współczynnik determinacji, skorygowany współczynnik determinacji, niescentrowany współczynnik determinacji, błędy szacunku parametrów, istotność zmiennych objaśniających.

Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego: prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa.

Miary dokładności prognozy ex post: średni absolutny błąd predykcji, współczynnik Theila.

Analiza szeregów czasowych - wiadomości wstępne: trend, sezonowość.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekonometria, red. Gruszczyński M., Podgórska M., SGH, Warszawa 2008.

2. Gawinecki J. A., Gawinecka A., Kowalski L., Łukasik M., Matuszewski W., Ploch J., Ekonometria w zadaniach, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.

3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1993 i nast. wydania.

Uzupełniająca:

1. Nowak E., Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

2. Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

3. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000.

5. Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgorska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; model procesu decyzyjnego; metody wygładzania szeregu czasowego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Rozumienie roli i miejsca ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych; ścisłe i logiczne myślenie; formułowanie problemów ekonomicznych w języku matematycznym (budowa modeli ekonometrycznych jednorównaniowych z jedna zmienną objaśniającą), prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego, umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym, interpretacja danych wynikających z programowania matematycznego. Zastosowanie programów komputerowych w zakresie programowania matematycznego. Samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów ekonomicznych.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Twórcza postawa w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi, samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu ekonomii metodami ilościowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

Wykład: egzamin testowy, który sprawdza umiejętności logicznego myślenia i interpretacji wyników

Ćwiczenia: ocenianie ciągłe (punktowana aktywność na ćwiczeniach); kolokwia sprawdzające umiejętności praktycznego zastosowania metod ilościowych w zagadnieniach ekonomicznych, umiejętności logicznego myślenia i interpretacji wyników.

2 kolokwia po 40 punktów

Łączna liczba zdobytych punktów Ocena

Poniżej 40 - 2,0

<40-50) - 3,0

<50-60) - 3,5

<60-68) - 4,0

<68-74) - 4,5

74 i więcej - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Ginc
Prowadzący grup: Ernest Ginc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: Norbert Arszułowicz, Ernest Ginc, Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.