Ekonometria I

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: III/V

Wymagania wstępne: 1000-ES1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programów Excel i GRETL, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 h.;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

konsultacje – 15 h;

przygotowanie do zajęć – 60 h;

przygotowanie do kolokwium – 15 h;

przygotowanie do egzaminu – 10 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Wiadomości wstępne

Podstawy programowania matematycznego: zmienne decyzyjne, warunki ograniczające, funkcja celu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych, rozwiązanie optymalne.

Programowanie liniowe: postać kanoniczna (klasyczna) i standardowa, rozwiązanie graficzne, własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, typy rozwiązań, podstawy metody sympleksowej, bazowe rozwiązanie dopuszczalne, wskaźniki optymalności i ich interpretacja, sąsiednie bazowe rozwiązania dopuszczalne, algorytm sympleksowy, tablica sympleksowa, wzory przejścia, zmienne sztuczne i metoda kar, interpretacja ostatniej tablicy sympleksowej, analiza postoptymalizacyjna, wprowadzenie możliwości zmian współczynników funkcji celu i wyrazów wolnych w ograniczeniach, symetryczne zagadnienie dualne i jego interpretacja (np. ceny dualne), zmienne sprzężone, ostatnia tabela programu prymalnego a rozwiązanie dualu.

Zagadnienie transportowe - szczególny przypadek programowania liniowego: podstawy metody wyznaczania rozwiązania optymalnego, pętla, węzły niezależne, baza, dopuszczalne rozwiązanie bazowe, metody otrzymania pierwszego bazowego rozwiązania dopuszczalnego (KPZ, MEM, VAM), metoda potencjałów wyznaczania rozwiązania optymalnego, trasy zakazane - metoda kar.

Modele ekonometryczne: teoria a obserwacje, stochastyczny charakter modeli, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe, zmienne modelu, objaśniające, objaśniane, endogeniczne, egzogeniczne, opóźnione w czasie, z góry ustalone.

Estymatory MNK parametrów modelu (Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów).

Weryfikacja merytoryczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: koincydencja teoretyczna, koincydencja empiryczna.

Weryfikacja statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego: współczynnik determinacji, skorygowany współczynnik determinacji, niescentrowany współczynnik determinacji, błędy szacunku parametrów, istotność zmiennych objaśniających.

Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego: prognoza punktowa i jej średni błąd, prognoza przedziałowa.

Miary dokładności prognozy ex post: średni absolutny błąd predykcji, współczynnik Theila.

Analiza szeregów czasowych - wiadomości wstępne: trend, sezonowość.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna, sympleks), zagadnienie transportowe; modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego; model procesu decyzyjnego; metody wygładzania szeregu czasowego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Rozumienie roli i miejsca ekonometrii w analizach i badaniach ekonomicznych; ścisłe i logiczne myślenie; formułowanie problemów ekonomicznych w języku matematycznym (budowa modeli ekonometrycznych jednorównaniowych z jedna zmienną objaśniającą), prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego, umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym, interpretacja danych wynikających z programowania matematycznego. Zastosowanie programów komputerowych w zakresie programowania matematycznego. Samodzielne rozwiązywanie zadań i problemów ekonomicznych.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Twórcza postawa w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi, samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu ekonomii metodami ilościowymi.